某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元
编辑时间： 2019-11-02 11:13:28 来源：速来学整理sulaixue.com
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
【答案】D
【解析】看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14(元)
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